Qu’est ce que la finance quantitative?

Voila un cours en PDF sur la finance quantitative. L’objectif de de ce support est de fournir une formation aux étudiants pour qu’ils comprendront la notion de la finance quantitative. Télécharger le cours gratuitement en PDF ci-dessous.

Qu’est ce que la finance quantitative?

La finance quantitative consiste à utiliser des modèles mathématiques et des ensembles de données extrêmement volumineux pour analyser les marchés financiers et les titres. Les exemples courants comprennent premièrement la tarification des titres dérivés tels que les options et deuxièmement la gestion des risques, en particulier en ce qui concerne les applications de gestion de portefeuille.

Lorsqu’on comparent la finance quantitative et l’ingénierie financière, on dit que : la finance quantitative se concentre sur les modèles mathématiques utilisés pour évaluer les titres et mesurer le risque. L’ingénierie financière va plus loin pour se concentrer sur les applications et créer des outils qui mettront en œuvre les résultats des modèles.

L’ingénierie financière combine la théorie mathématique de la finance quantitative avec des simulations informatiques pour prendre des décisions en matière de prix, de commerce, de couverture et d’autres investissements.

Contenu de cours

  1. Introduction aux marchés financières
    1. Rôle des marchés financière
    2. Types de marchés
    3. Les produits disponible sur les marchés financières
    4. Exemple
  2. Modèle a une période
    1. Définition d’un modèle de prix
    2. Arbitrage et autres considérations économiques
    3. Evaluations des contrats
    4. Complétude du marché
  3. Modèle à plusieurs périodes
    1. Le modèle
    2. Filtration
    3. Stratégies d’investissement
    4. Les martingales
    5. Opportunités d’arbitrage et probabilité risque neutre
    6. Valorisation des produits
  4. Modèle de Cox-Ross-Rubinstein
  5. Modèle des Black et Scholes
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Infos sur le PDF

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